%0 Journal Article
%T Some aspects of stability in time series small sample case
%A H Fellag
%J Afrika Statistika
%D 2010
%I 
%X Abstract. In this paper, we consider the problem of stability of the estimation in autoregressive models for the finite sample case. A Monte Carlo comparison of the least square estimator and the Hurwicz estimator is performed in various contaminated models. The paper shows that, the least square estimator is very sensitive to contamination and, despite the median-unbiasedness of the Hurwicz estimator, an optimal and stable estimator in small sample case is to be constructed. Resume. Dans cet article, nous consid¡äerons le probl`eme de la stabilit¡äe de l¡¯estimation des param`etres d¡¯un processus autoregressif dans le cas des ¡äechantillons finis. Une comparaison par les m¡äethodes de Monte Carlo des estimateurs des moindres carr¡äes et d¡¯Hurwicz est ainsi pr¡äesent¡äee pour divers types de contamination. Cette ¡äetude montre que l¡¯estimateur des moindres carr¡äes est tr`es sensible aux perturbations et que, m eme si l¡¯estimateur d¡¯Hurwicz est sans biais par rapport la m¡äediane, un estimateur stable reste encore `a construire dans le cas fini.
%U http://www.ajol.info/index.php/afst/article/view/71060