%0 Journal Article
%T Cuestiones abiertas en la modelizaci¨®n del riesgo operacional en los acuerdos de Basilea: el umbral de p¨¦rdidas y la distribuci¨®n de severidad
%A Filippo di Pietro
%A Ana I. Irimia-Di¨¦guez
%A Mar¨ªa D. Oliver-Alfonso
%J Universia Business Review
%D 2012
%I Universia
%X El c¨¢lculo de los requerimientos de capital por riesgo operacional en los Acuerdos de Basilea es un tema a¨²n abierto en la pr¨¢ctica bancaria. En este art¨ªculo, a partir de una base de datos de p¨¦rdidas de una caja de ahorros espa ola, se analiza el impacto sobre el capital econ¨®mico de dos elementos considerados cr¨ªticos en la modelizaci¨®n del riesgo operacional utilizando enfoques avanzados (AMA): el umbral de p¨¦rdidas y la distribuci¨®n de severidad. El an¨¢lisis realizado evidencia la importancia de encontrar una v¨ªa metodol¨®gica que haga comparable los diferentes perfiles de riesgo operacional de los bancos.
%U http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43323842004