%0 Journal Article
%T Resoluci車n de un problema de reaseguro 車ptimo
%A Heras Mart赤nez
%A Antonio
%A Garc赤a Pineda
%A Pilar
%A N迆ˋez del Prado
%A Jos谷 Antonio
%J Rect@
%D 2009
%I ASEPUMA. Asociaci車n Espa?ola de Profesores Universitarios de Matematicas aplicadas a la Economia y la Empresa
%X RESUMEN En este art赤culo se resuelve un problema de reaseguro 車ptimo tomando en consideraci車n no s車lo el punto de vista de la compa 赤a aseguradora cedente, como es habitual en la literatura, sino tambi谷n el punto de vista de la compa 赤a reaseguradora o aceptante, e incluso la combinaci車n de ambos al mismo tiempo. La resoluci車n del problema se lleva a cabo mediante t谷cnicas de programaci車n matem芍tica en espacios de dimensi車n infinita. Como resultado, se demuestra la optimalidad bajo ciertas condiciones de contratos cl芍sicos como el Stop-Loss, el Cuota-Parte o incluso la combinaci車n de ambos.ABSTRACT This article solves a problem of optimal reinsurance taking into consideration not only the viewpoint of the ceding insurer, as is customary in the literature, but also in terms of the reinsurance company or acceptor, and even the combination of both at the same time. Problem solving is accomplished through mathematical programming techniques in spaces of infinite dimension. As a result, optimality is proved under certain conditions of contracts as the classic Stop-Loss, the Cuota-Parte or even a combination of both.
%K Reaseguro
%K optimizaci車n matem芍tica
%K condiciones de Karush-Kuhn-Tucker
%K Reinsurance
%K mathematical programming
%K Karush-Kuhn-Tucker conditions
%U http://urls.my/pxdfRR