%0 Journal Article
%T M¨¦todos de Ayuda a la Decisi¨®n Multicriterio con Nuevos Criterios Generalizados: una aplicaci¨®n a los mercados financieros
%A Fernandez Barberis
%A Gabriela
%A Garc¨ªa Centeno
%A Mar¨ªa del Carmen
%A Escribano R¨®denas
%A Mar¨ªa del Carmen
%J Rect@
%D 2009
%I ASEPUMA. Asociaci¨®n Espa?ola de Profesores Universitarios de Matematicas aplicadas a la Economia y la Empresa
%X RESUMEN Los M¨¦todos de Relaciones de Superaci¨®n constituyen una de las herramientas m¨¢s importantes en el mundo de la Ayuda a la Decisi¨®n Multicriterio. Entre ellos, los M¨¦todos PROMETHEE son utilizados para obtener un orden de preferencias entre diversas alternativas que son evaluadas bajo diferentes criterios, dando la posibilidad de considerar seis tipos de criterios generalizados. En el presente trabajo proponemos nuevos tipos de criterios generalizados que permitir¨¢n al decisor expresar sus preferencias con mayor facilidad.En el mercado financiero, la volatilidad es una variable esencial. Para estimar la volatilidad estoc¨¢stica se han utilizado diferentes modelos econom¨¦tricos: ¡°Modelo de Heterocedasticidad Asim¨¦trico Auto-regresivo Generalizado¡± (AGARCH) y ¡°Modelo de Volatilidad Estoc¨¢stica Asim¨¦trico Auto-regresivo por Umbrales¡± (TARSV). Los M¨¦todos PROMETHEE con Nuevos Criterios Generalizados se han aplicado para ordenar las preferencias entre los rendimientos burs¨¢tiles diarios pertenecientes a distintos pa¨ªses. Finalmente, se obtiene el orden de preferencias de los rendimientos diarios en escenarios diversos.ABSTRACT Outranking Relation Methods are one of the most important tools in the Multiple Criteria Decision Aid field. Among them, the PROMETHEE Methods are used to obtain a preference order between different alternatives which are evaluated by several criteria and give the possibility to consider six types of generalized criteria. In the present paper we propose new types of generalized criteria giving the decision maker the chance to express his preference more easily. In the financial market, the volatility is an essential variable. We have used different econometric models to estimate the stochastic volatility: ¡°Asymmetric Heterokedasticity Autoregressive Generalized Model¡± (AGARCH Model) and ¡°Threshold Asymmetric Autoregressive Stochastic Volatility Model¡± (TA-ARSV Model). We have applied the PROMETHEE Methods with new generalized criteria to order the preferences between the daily financial returns of some Stock Market Indexes of different countries. Finally, we obtained the preferences order of the daily financial returns in several scenarios.
%K : Multiple Criteria Decision Aid
%K Outranking Relations
%K PROMETHEE Methods
%K Decision LAB
%K Stochastic Volatility
%K AGARCH Model
%K TA-ARSV Model
%K New Generalized Criteria
%K Ayuda a la Decisi¨®n Multicriterio Discreta
%K Relaciones de Superaci¨®n
%K M¨¦todos PROMETE
%K Decision LAB
%K Volatilidad Estoc¨¢stica
%K Modelo AGARCH
%K Modelo TA-ARSV
%K Nuevos Criterios Generalizados
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