%0 Journal Article
%T Valuaci車n de opciones americanas: un enfoque de control 車ptimo estoc芍stico en un horizonte finito con fecha final aleatoria
%A Ma. Teresa V. Mart赤nez Palacios
%A Alfredo S芍nchez Daza
%A Francisco Venegas-Mart赤nez
%J An芍lisis Econ車mico
%D 2012
%I Universidad Aut車noma Metropolitana
%X Este trabajo caracteriza la prima de una opci車n americana de compra mediante un sistema de ecuaciones diferenciales parciales provenientes de un problema de control 車ptimo estoc芍stico que modela la toma de decisiones de consumo e inversi車n de un consumidor racional en un horizonte de planeaci車n con fecha final estoc芍stica. Para ello se supone que el activo subyacente es conducido por el movimiento geom谷trico browniano en un mundo neutral al riesgo. La valuaci車n se lleva a cabo en t谷rminos de cu芍nto el consumidor estar赤a dispuesto a pagar por un contrato de opci車n de compra del tipo americana.
%U http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41324545008