%0 Journal Article
%T Portafolio de consumo: problema de Merton
%A Eduardo Cepeda
%J Anal¨ªtika : Revista de An¨¢lisis Estad¨ªstico
%D 2011
%I Instituto Nacional de Estad¨ªstica y Censos (INEC)
%X En este documento exponemos la estructura de base de un problema cl¨¢sico de control optimal ilustrado a trav¨¦s de un ejemplo de matem¨¢ticas financieras. La modelaci¨®n es realizada mediante la utilizaci¨®n de procesos estoc¨¢sticos en tiempo continuo y la herramienta utilizada es el c¨¢lculo estoc¨¢stico desarrollado por It  en los a os 60 del siglo pasado.El objetivo de este art¨ªculo es mostrar la aplicaci¨®n de la teor¨ªa de It  en la elecci¨®n de la mejor inversi¨®n para optimizar el consumo de un agente.
%K Control estoc¨¢stico optimal
%K procesos estoc¨¢sticos
%K movimiento browniano
%K problema de Merton
%K Optimal stochastic control
%K stochastic processes
%K Brownian motion
%K Merton problem
%U http://www.analitika.ec/pdf/vol2/portafolio%20de%20consumo-%20caso%20de%20Merton.pdf