%0 Journal Article
%T Uso de simulaciones para la valoraci車n de riesgos en mercados de electricidad
%A Diego Fernando Navas
%A Carlos Arturo Lozano Moncada
%A Diego Fernando Manotas Duque
%J Ingenier赤a y Universidad
%D 2012
%I Pontificia Universidad Javeriana
%X En el presente trabajo, a partir de losresultados obtenidos mediante unaherramienta computacional dise aday desarrollada sobre una hoja electr車nicade libre distribuci車n, se aplicant谷cnicas de gesti車n de riesgo para identificar,valorar y controlar los riesgosfinancieros asociados a la participaci車nen un mercado de electricidad como elcolombiano.Este trabajo se desarrolla en dos etapas.En la primera, se definen los modelosde simulaci車n (empleando la simulaci車nMonte Carlo) para dos de losagentes participantes en este mercado(generadores y comercializadores),teniendo como funci車n objetivo susm芍rgenes de utilidad. En la segunda,se desarrolla una herramienta computacionalbasada en una hoja de c芍lculopara simular la utilidad marginal deestos agentes. Los resultados muestranla herramienta de simulaci車n como uncamino viable para la estimaci車n deposibles p谷rdidas o ganancias (m芍rgenesde utilidad) de los agentes, seg迆nsu grado de aversi車n al riesgo.
%K Mercados de electricidad
%K gesti車n de riesgo
%K simulaciones
%K Monte Carlo
%U http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/IyU/article/view/1287