%0 Journal Article
%T Eficiencia financiera del 赤ndice IPC mexicano a la luz de su impacto en la competitividad de las sociedades de inversi車n y ETF＊s que lo replican en su pol赤tica de inversi車n
%A Mart赤nez Torre-Enciso
%A Mar赤a Isabel
%A De la Torre Torres
%A Oscar Valdemar
%A De la Torre Mart赤nez
%A Oscar
%J Anuario Jur赤dico y Econ車mico Escurialense
%D 2013
%I Real Centro Universitario Escorial-Mar赤a Cristina
%X El presente art赤culo prueba la propiedad de eficiencia financiera del 赤ndice IPC (como aproximaci車n de la cartera del mercado burs芍til mexicano)al utilizar el estad赤stico de prueba propuesto por Kandel y Stambaugh en dos simulaciones de eventos discretos, una con datos muestrales y otra con datos remuestreados con bootstraping. Los resultados sugieren que, a pesar de que la propiedad estudiada se mantiene en t谷rminos estad赤sticos, la proporci車n de fechas cuestiona la utilidad pr芍ctica del IPC, sugiriendo la necesidad de pruebas m芍s robustas.
%K Selecci車n de carteras
%K Valoraci車n de activos financieros
%K T谷cnicas de optimizaci車n
%K Modelos de simulaci車n
%U http://www.rcumariacristina.net:8080/ojs/index.php/AJEE/article/view/157