%0 Journal Article
%T Influ¨ºncia do mercado acion¨¢rio norte americano sobre o pre o das principais a  es brasileiras
%A Laion Wolff
%A Elisandra do Santos
%A Adriano Mendo£¿a Souza
%J Revista Organiza£¿£¿es em Contexto
%D 2011
%I Universidade Metodista de S?o Paulo
%X O objetivo deste trabalho ¨¦ verificar a rela  o de equil¨ªbrio entre o ¨ªndice Dow Jones Industrial Average e o pre o das a  es das empresas brasileiras Vale do Rio Doce PN e Petrobras PN e sua influ¨ºncia. Para investigar o equil¨ªbrio e para verificar esse comportamento a longo prazo foi utilizado o modelo de corre  o de erros (VEC) juntamente com a co-integra  o e teste de impulso resposta, baseado na decomposi  o de Cholesky. O per¨ªodo em an¨¢lise ¨¦ de janeiro a dezembro de 2010, com observa  es di¨¢rias. Os resultados indicaram que varia  es no ¨ªndice Dow Jones foram transmitidas para os pre os da a  o da Vale5 e n o para o pre o da a  o Petr4 em longo prazo.
%K Modelos VEC
%K Mercado de capitais
%K Causalidade de Granger
%K Co-integra  o Johansen.
%U https://www.metodista.br/revistas/revistas-metodista/index.php/OC/article/view/2802