%0 Journal Article
%T Aplicaci¨®n de procesos con ra¨ªz unitaria estoc¨¢stica a ¨ªndices burs¨¢tiles
%A Rom¨¢n M¨ªnguez Salido
%A Eduardo Morales Mart¨ªnez
%J Investigaciones Econ¨®micas
%D 2006
%I 
%X En este trabajo se estudian los procesos de ra¨ªz unitaria estoc¨¢stica (STUR) como una generalizaci¨®n de los procesos de ra¨ªz unitaria fija. As¨ª, se repasan tanto sus principales caracter¨ªsticas estad¨ªsticas, como los m¨¦todos de detecci¨®n y contraste desarrollados para este tipo de procesos. Finalmente, se estudia la relevancia emp¨ªrica de estos procesos en la modelizaci¨®n de los ¨ªndices burs¨¢tiles de los principales mercados mundiales, realizando una comparaci¨®n tanto de las varianzas condicionadas como de las predicciones de los rendimientos, obtenidas con procesos STUR, frente a otros procesos de la literatura financiera.
%U http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17330107