%0 Journal Article
%T 含有图结构约束的稀疏最小方差资产组合模型
%A 苏治
%A 秦磊
%A 方彤
%J 中国管理科学
%P 65-70
%D 2015
%X ？图结构是广泛用于描述生物学信息的一个重要方法。考虑到不同资产之间的相互影响作用,引入图结构来描述高维资产之间包含的信息,建立了一种基于图结构约束的最小方差资产组合模型,并且提供了一种有效的坐标下降优化算法。研究结果表明,基于图结构约束的资产组合模型在收益率、波动率和变量选取方面优于传统的资产组合模型,该模型对金融机构的投资决策有重要的实际意义。
%K 最小方差资产组合模型
%K 图结构
%K 稀疏解
%U http://www.zgglkx.com/CN/abstract/abstract15295.shtml