%0 Journal Article
%T Novi pristup modeliranju cijene dr£¿avnih du£¿ni£¿kih vrijednosnih papira ¨C primjer du£¿ni£¿kih vrijednosnih papira Republike Hrvatske
%A Bo£¿njak
%A Mile
%A £¿ivko
%A Igor
%J -
%D 2016
%X Sa£¿etak Du£¿ni£¿ki financijski instrumenti su specifi£¿ne zbog komponente dospije£¿a koju sadr£¿avaju te stoga konvencionalni pristupi u procjeni njihovih volatilnost mogu biti neprimjereni. Rad je usmjeren na modeliranje i prognoziranje volatilnosti cijene du£¿ni£¿kih vrijednosnih papira uzimaju£¿i u obzir komponentu njihovog dospije£¿a. U radu se uzima u obzir ovisnost volatilnosti du£¿ni£¿kog vrijednosnog papira o njegovom dospije£¿u i predla£¿e jednostavna i primjenjiva tehnike procjene volatilnosti uz £¿eljeni interval pouzdanosti. Kori£¿tenjem predlo£¿enog pristupa u radu su provedene procjene volatilnosti du£¿ni£¿kih vrijednosnih papira denominiranih eurima kao i u kunama koje je izdala Republika Hrvatska
%K du£¿ni£¿ki instrumenti
%K volatilnost
%K Hrvatska
%U https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=252608