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Eficiencia financiera del índice IPC mexicano a la luz de su impacto en la competitividad de las sociedades de inversión y ETF’s que lo replican en su política de inversiónKeywords: Selección de carteras , Valoración de activos financieros , Técnicas de optimización , Modelos de simulación Abstract: El presente artículo prueba la propiedad de eficiencia financiera del índice IPC (como aproximación de la cartera del mercado bursátil mexicano)al utilizar el estadístico de prueba propuesto por Kandel y Stambaugh en dos simulaciones de eventos discretos, una con datos muestrales y otra con datos remuestreados con bootstraping. Los resultados sugieren que, a pesar de que la propiedad estudiada se mantiene en términos estadísticos, la proporción de fechas cuestiona la utilidad práctica del IPC, sugiriendo la necesidad de pruebas más robustas.
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